Estratégia de negociação de estoque do excel

RSI Trading Strategy Game.

Backtest uma estratégia de negociação RSI simples com esta planilha de internet conectada e # 8211; Jogue um jogo de troca de estoque de fantasia!

A planilha transfere preços históricos para o seu ticker escolhido e alguns disparadores da VBA compram ou vendem pontos quando o índice de força relativa (RSI) sobe acima ou cai abaixo dos valores definidos pelo usuário.

Obtenha o link no final deste artigo.

A lógica de negociação não é sofisticada ou complexa (ela é descrita em maior detalhe abaixo).

Mas você pode usar princípios semelhantes para desenvolver e reforçar estratégias aprimoradas. Por exemplo, você pode codificar um esquema que use vários indicadores (como ATR ou o oscilador estocástico) para confirmar as tendências antes de disparar pontos de compra / venda.

Antes de perguntar, deixe-me deixar algumas coisas claras sobre a planilha.

Não é uma estratégia de negociação realista, nenhum custo de transação ou outros fatores estão incluídos, o VBA demonstra como você pode codificar um algoritmo de backtesting simples e # 8211; sinta-se à vontade para aprimorá-lo, rasgá-lo ou simplesmente geek.

Mas, o mais importante, é um jogo & # 8211; Mude os parâmetros, tente novas ações e divirta-se! Por exemplo, a planilha calcula a taxa de crescimento anual composta do seu pote de investimento; tente obter esse número o mais alto possível.

A planilha permite que você defina.

um ticker de ações, uma data de início e uma data de término, uma janela do RSI, o valor do RSI acima do qual você quer vender uma fração do seu estoque o valor do RSI abaixo do qual deseja vender uma fração do seu estoque a fração de ações para compre ou venda em cada comércio a quantia de dinheiro que você possui no dia 0 o número de ações a comprar no dia 0.

Depois de clicar em um botão, alguns VBA começam a atacar atrás das cenas e.

Baixe os preços históricos das ações entre a data de início e a data de término do Yahoo, calcula o RSI para cada dia entre o início e a data de término (removendo, é claro, a janela RSI inicial) no dia 0 (que & # 8217; s no dia anterior ao início? negociação) compra uma quantidade de ações com seu pote de caixa a partir do dia 1 em diante, vende uma fração definida de ações se RSI sobe acima de um valor pré-definido ou compra uma fração de ações se o RSI cai abaixo de um valor pré-definido calcula o taxa de crescimento anual composta, tendo em conta o valor do pote original de caixa, o valor final do caixa e das ações e o número de dias de negociação.

Tenha em mente que, se o RSI desencadeia uma venda, a lógica deve desencadear uma compra antes que uma venda possa ser acionada novamente (e vice-versa). Ou seja, você pode ter dois gatilhos de venda ou dois disparadores de compra seguidos.

Você também obtém uma parcela do preço fechado, do RSI e dos pontos de compra / venda.

Você também obtém um enredo de sua riqueza total de fantasia cresce ao longo do tempo.

Os pontos de compra / venda são calculados com a seguinte VBA & # 8211; Seguir a lógica é fácil.

Veja o resto do VBA no Excel (há muitos para aprender)

Se você estiver devidamente cafeinizado, você poderia melhorar a VBA para empregar outros indicadores para confirmar pontos comerciais; Por exemplo, você pode desencadear pontos de venda somente se RSI subir acima de 70 e MACD cai abaixo da linha de sinal.

8 pensamentos sobre & ldquo; RSI Trading Strategy Game & rdquo;

Esta calculadora implica que quanto mais perto você definir os indicadores de compra / venda para 50, maior será a riqueza final. Isso pode ser exemplificado pela inserção dos seguintes parâmetros. É possível que isso seja incoreto?

Stock Ticker VTI.

Data de início 16-Nov-09.

Data final 15-Nov-14.

Venda acima RSI 50.1.

Compre abaixo RSI 49.9.

% para comprar / vender em cada comércio 40.

# Ações para comprar no dia 0 17.

Pot of Cash no dia 0 1000.

No Excel para Mac, a seguinte declaração no GetData produz um erro de compilação:

Para cada C em ThisWorkbook. Connections.

O VBA funciona em um Mac se você comentar essas linhas?

Eu testei a planilha no Excel 2018 e 2018 no Windows 8 e está bem.

Eu exclui essas linhas e pareceu funcionar corretamente. Obrigado.

O RSI não corrige para as divisões.

Esse programa também funciona bem nos negócios do dia?

Eu apreciarei se alguém vai compartilhar sua experiência.

Obrigado samir, isso é realmente uma coisa excelente. Como você configuraria as macros para que você possa testar a estratégia sobre um universo de ações em vez de apenas uma?

Esta pergunta não tem uma resposta simples. Você precisa passar algum tempo modificando o VBA.

Usando Excel para Back Test Trading Strategies.

Como voltar a testar com o Excel.

Eu fiz uma boa quantidade de teste de back-up da estratégia de negociação. Utilizei linguagens e algoritmos de programação sofisticados e também fiz com lápis e papel. Você não precisa ser um cientista de foguetes ou um programador para testar muitas estratégias de negociação. Se você pode operar uma planilha eletrônica, como o Excel, você pode voltar testar muitas estratégias.

O objetivo deste artigo é mostrar como fazer o teste de uma estratégia de negociação usando o Excel e uma fonte de dados acessível ao público. Isso não deve custar-lhe mais do que o tempo necessário para fazer o teste.

Antes de começar a testar qualquer estratégia, você precisa de um conjunto de dados. No mínimo, esta é uma série de data / horário e preços. Mais realista, você precisa da data / hora, aberto, alto, baixo, fechar os preços. Você geralmente só precisa do componente de tempo da série de dados se estiver testando estratégias de negociação intradiária.

Se você deseja trabalhar e aprender a fazer uma volta ao teste com o Excel enquanto estiver lendo isso, siga as etapas que eu descrevo em cada seção. Nós precisamos obter alguns dados para o símbolo que vamos voltar a testar.

Vá para: Finanças do Yahoo No campo Símbolo de inserção digite: IBM e clique em Ir sob Cotações no lado esquerdo, clique em Preços históricos e insira os intervalos de datas desejados. Selecionei de 1 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2004 Desloque-se para baixo até a parte inferior da página e clique em Baixar para Folha de cálculo Salve o arquivo com um nome (como ibm. csv) e para um local que você possa encontrar mais tarde.

Preparando os dados.

Abra o arquivo (que você baixou acima) usando o Excel. Devido à natureza dinâmica da Internet, as instruções que você leu acima e o arquivo que você abriu podem ter mudado no momento em que você lê isso.

Quando eu baixei esse arquivo, as melhores linhas pareciam assim:

Agora você pode excluir as colunas que você não vai usar. Para o teste que estou prestes a fazer, só usarei a data, abrir e fechar valores, então eu exclui o Alto, o Baixo, o Volume e o Adj. Fechar.

Eu também ordenei os dados para que a data mais antiga fosse a primeira e a última data estava na parte inferior. Use o Data - & gt; Escolha as opções do menu para fazer isso.

Em vez de testar uma estratégia em si, vou tentar encontrar o dia da semana que proporcionou o melhor retorno se você seguiu uma compra aberta e venda a estratégia de fechamento. Lembre-se de que este artigo está aqui para apresentá-lo sobre como usar o Excel para rever as estratégias de teste. Podemos construir sobre isso no futuro.

Aqui está o arquivo ibm. zip que contém a planilha com os dados e as fórmulas para este teste.

Meus dados agora estão nas colunas A a C (Data, Abrir, Fechar). Nas colunas D a H, eu tenho fórmulas de lugar para determinar o retorno em um dia específico.

Inserindo as fórmulas.

A parte complicada (a menos que você seja um especialista do Excel) esteja trabalhando as fórmulas para usar. Isso é apenas uma questão de prática e quanto mais você pratica as fórmulas mais que você descobrirá e mais flexibilidade você terá com seus testes.

Se você baixou a planilha e veja a fórmula na célula D2. Se parece com isso:

Esta fórmula é copiada para todas as outras células nas colunas D para H (exceto a primeira linha) e não precisa ser ajustada uma vez que foi copiada. Vou explicar brevemente a fórmula.

A fórmula IF tem uma condição, parte verdadeira e falsa. A condição é: "Se o dia da semana (convertido para um número de 1 a 5 que coincide de segunda a sexta-feira) é o mesmo que o dia da semana na primeira linha desta coluna (D $ 1) então". A verdadeira parte da declaração ($ C2- $ B2) simplesmente nos dá o valor do Close-Open. Isso indica que compramos o Open e vendemos o Close e este é o nosso lucro / perda. A parte falsa da declaração é um par de citações duplas (") que não colocam nada na célula se o dia da semana não for combinado.

Os sinais $ à esquerda da letra da coluna ou do número da linha bloqueiam a coluna ou a linha para que, quando esta seja copiada, essa parte da referência da célula não muda. Então, aqui no nosso exemplo, quando a fórmula é copiada, a referência para a célula de data $ A2 mudará o número da linha se for copiada para uma nova linha, mas a coluna permanecerá na coluna A.

Você pode aninhar as fórmulas e criar regras e expressões excepcionalmente poderosas.

Os resultados.

No final das colunas da semana eu coloquei algumas funções de resumo. Nomeadamente, as funções de média e soma. Estes nos mostram que, durante 2004, o dia mais lucrativo para implementar esta estratégia foi em uma terça-feira e isso foi seguido de perto por uma quarta-feira.

Quando testei as sextas de expiração - Bullish ou Bearish? estratégia e escreveu esse artigo, usei uma abordagem muito semelhante com uma planilha e fórmulas como esta. O objetivo desse teste era verificar se as sextas de caducidade eram geralmente de alta ou baixa.

Experimente. Baixe alguns dados do Yahoo Finance, carregue no Excel e experimente as fórmulas e veja o que pode surgir. Publique suas perguntas no fórum.

A planilha do Excel do meu sistema de negociação de ações dos EUA.

Esta semana eu comecei a negociar os mercados dos EUA e especificamente os estoques do SP500. Eu criei uma planilha do Excel onde faço o controle das ações que eu compro ou vendo de acordo com meu sistema de negociação on-line. Devo confessar que a aventura começou bastante bem e acima das minhas expectativas, já que é a primeira vez que estou negociando online a bolsa de valores dos EUA.

No momento da redação, não estou segurando nenhum estoque. A planilha do Excel consiste em cerca de 15 colunas, incluindo o nome do estoque, o preço de compra ou venda, o preço limite da parada, o número de ações, o capital em risco, o risco por negociação e o P / L. Também estou usando a planilha para calcular outros dados estatísticos significativos sobre o sistema de negociação de ações on-line, como taxa média de ganhos / perdas e porcentagem vencedora que me ajudará no futuro a avaliar o sistema de negociação.

Agora, devo notar que esta planilha do Excel não é a primeira que eu criei em relação à negociação online. Na verdade, foi criado quando comecei a negociar a bolsa de valores grega. Eu mantive o mesmo layout até agora, já que provou ser bastante útil. As únicas coisas que mudaram são o cálculo da comissão e incluem pedidos curtos, algo que não está disponível para a bolsa de valores do meu país. Para cada bolsa de valores agora que eu tenho sido um Interactive Brokers & # 8217; Cliente, copiei a folha para abas diferentes, de modo que vejo minha performance individualmente.

Na primeira linha, meu capital inicial está disponível. O risco máximo por comércio é calculado de acordo com essa quantia de dinheiro. Ao lado dele, você pode ver que arrisco o máximo de 1% do capital por comércio. Em seguida, vem o mês e ao lado que meu risco total lê 10%. Isso significa que, sem dúvida, estarei arriscando mais de 10% do meu capital em todos os negócios combinados. Uma vez que o meu risco total por comércio é de 1%, tenho permissão para trocar 10 ações simultaneamente, a menos que eu suba a perda. Mais sobre isso depois. O risco de correr é a quantidade de dinheiro que arrisco para todos os meus negócios abertos. Embora neste momento não estou segurando estoque (mesmo o AMAT na última linha), mantive os dados na última linha para que eu o copie para as minhas próximas negociações.

O primeiro estoque que troquei foi BMY na quinta-feira. Talvez eu inclua uma coluna da Data em algum lugar. A verdade é que eu tenho essa coluna, mas eu não estava sendo disciplinado o suficiente para acompanhar as datas também! De qualquer forma, comprei BMY em 24.36 e defini a minha parada de perda às 24.00. A planilha, em seguida, preencheu as ações & # 8220; Risk / Share & # 8221 ;, & # 8220; Shares & # 8221; e & # 8220; Buy & # 8221; células, indicando que eu deveria comprar 278 ações em 24.36. Ao entrar em 24 horas, como uma Nova Perda de Parada & # 8221 ;, o dinheiro em risco iria ler 100, o que significa que, se eu fosse vender o estoque às 24:00 eu ficaria a perder $ 100, 1% do meu capital inicial. Bem, o estoque subiu e eu o vendi aos 25,47, aproveitando um aumento de 4,56%. Isso significa que, ao vender o estoque, voltei cerca de US $ 7.000 e o P / L desse comércio era cerca de US $ 300 para mim. O & # 8220; Equity & # 8221; A célula continuou e adicionou o montante.

Como faço para usar esta planilha durante a negociação do mercado de ações dos EUA? Dado que minha configuração comercial é composta por 4 monitores, eu carrego essa planilha no monitor mais à esquerda. Quando eu decidir comprar um estoque, eu entro o nome do estoque, o preço do limite de compra e a perda de parada e a planilha do Excel me diz quantas ações eu devo comprar para que eu não venha arriscar mais de 1%. Em seguida, entrei e envie o pedido através dos Interactive Brokers & # 8217; BookTrader. Se houver uma mudança de preço, eu altero rapidamente o & # 8220; Buy & # 8221; preço, para que eu compre o valor correto das ações.

Agora, vamos dizer que o BMY subiu muito e eu decidi mudar minha parada de perda em 24.36 tornando-se um comércio de ponto de equilíbrio no pior cenário. Eu não arrisco mais o dinheiro nesse comércio, permitindo-me negociar mais um estoque em vez disso. Então, se eu mantivesse 10 ações em um ponto e não tivesse permissão para negociar mais devido à regra de risco total de 10%, esse movimento de perda de parada significaria que meu risco total seria de 9%, permitindo abrir mais um comércio.

Quando eu troco, exclico a & # 8220; Nova parada de perda & # 8221; celular, já que eu não mantenho o estoque e entro no & # 8220; Sell & # 8221; dados de preço, de modo que ele calculou meu lucro ou prejuízo. Dependendo se o comércio foi lucrativo ou não, coro a linha em verde ou vermelho, respectivamente. Você pode ver que os primeiros 9 negócios foram lucrativos, uma ótima maneira de começar!

Neste ponto, ganhei não estar recalculando o meu capital disponível até eu trocar 200 ações americanas e chegar a hipóteses seguras sobre a eficácia do meu sistema comercial. Quando estou confiante com o meu estilo de negociação pessoal, vou mudar o capital comercial disponível quando houver um ganho ou perda de $ 2,000.

Jim entrou no mundo financeiro ao negociar esportes e agora investe em mercados de ações e forex dos EUA, tentando comprar baixo e vender alto. Conecte-se com Jim: StockTwits | TradingView.

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Como desenvolver uma estratégia de negociação no Excel.

Itens que você precisará.

Conexão de Internet do Microsoft Excel.

O Microsoft Excel pode ser uma ferramenta poderosa na tomada de decisões de investimento e negociação. Ao importar dados externos e usar a formatação condicional do Excel e fórmulas para cálculos, os investidores podem desenvolver estratégias de negociação e obter indicadores instantâneos de compra e venda.

Importação de dados.

Selecione qualquer célula em uma planilha do Excel com o cursor. Na barra de menus, selecione "Data-Import External Data-New Web Query". Isso abrirá uma caixa de diálogo que permite direcionar o Excel para um site a partir do qual os dados podem ser importados. Na barra de endereço do navegador na caixa de diálogo , digite "finance. yahoo" e clique no botão "Ir".

Digite o símbolo do ticker para uma das ações que você está assistindo na barra de pesquisa do site. A caixa de diálogo possui o navegador dentro dele. Procure por aspas como se estivesse usando o site. Este será o símbolo do ticker importado para o Excel.

Marque a caixa que destaca o "Último Comércio". Na parte inferior da caixa de diálogo, clique em "Importar". Outra caixa de diálogo aparecerá perguntando onde deseja importar os dados. A célula que foi destacada originalmente deve ser visível, ou seja, "= $ A $ 1." Se isso for correto, clique em OK.

Ocultar linhas que não desejam ser vistas na planilha. A ferramenta de importação importará oito dados. Todos os dados que não sejam relevantes para a pesquisa devem ser ocultos, não excluídos. Se os dados / linhas forem excluídos, o Excel produzirá erros na próxima vez que você tentar importar dados. Para ocultar dados, destaque as linhas aplicáveis, clique com o botão direito do mouse nelas e selecione "Ocultar".

Fórmulas de análise de ações.

Calcule as taxas de crescimento das categorias, como ganhos por ação (EPS), vendas, fluxo de caixa e capital utilizando a fórmula "= taxa" do Excel. O Excel calculará a taxa de crescimento de dois valores dados ao longo de um determinado período de tempo.

A fórmula parece assim: = taxa (nper, pmt, pv, [fv], [tipo], [adivinhar]). O "nper" é o número de anos que está sendo calculado. O "pmt" não é usado neste cálculo. O "pv" é o valor inicial (inserido como um número negativo). O "[fv]" é o valor final. Os valores "[type]" e [guess] "também são ignorados para este cálculo.

Para determinar a taxa de crescimento do EPS nos últimos 10 anos para uma empresa que aumentou de 2,2 para 4,5, você insere o seguinte cálculo: = taxa (10, - 2,2,4,5), dando uma taxa de crescimento do EPS de 7%.

Calcule o valor futuro de um estoque para determinar um preço de compra usando a fórmula de valor futuro (FV) do Excel, "= FV (taxa, nper, pmt, [pv], [tipo])". A "taxa" é a taxa de crescimento calculada na Seção 2, Etapa 1. O "nper" é o número de anos para prever. O "pmt" não é usado. O "[pv]" é o valor inicial (inserido como um número negativo).

Para determinar o que o preço das ações de uma empresa que tem um preço atual das ações de US $ 14 e uma taxa de crescimento de 7% será em cinco anos, você usaria esta fórmula: = FV (7%, 10, - 14) , dando um preço de ações de US $ 27,54 em cinco anos à taxa de crescimento atual.

Organize sua planilha para importar dados do preço das ações e ocultar os dados desnecessários. Use as fórmulas do Excel para determinar as taxas de crescimento passado de cada empresa nas colunas adjacentes ao preço da ação. Em seguida, use as fórmulas acima para determinar os preços de compra alvo para cada estoque na próxima coluna adjacente.

Formatação condicional.

Utilize formatação condicional. Imagine se você estivesse rastreando os preços das ações de 100 empresas e comprando ou vendesse preços associados a cada estoque. Levaria uma quantidade considerável de tempo para escanear e filtrar manualmente todos os dados para determinar se havia uma compra ou venda em um portfólio. A formatação condicional permite ao usuário identificar rapidamente células que atendem a determinados critérios. Quando esse critério for cumprido, o Excel irá destacar a célula.

Clique em uma célula e digite o preço da ação real de uma ação. Na próxima célula adjacente, insira o preço de compra alvo do estoque. Clique novamente na célula que contém o preço real da ação. À medida que esse número muda, o Excel irá compará-lo com o preço de compra alvo e destacá-lo se ele cair para ele ou abaixo. Na barra de menus, clique em "Formatar e formatação condicional". A caixa de diálogo Formatação condicional será aberta.

Defina o primeiro menu drop-down para "Cell Value Is" eo segundo menu drop-down para "menor ou igual a". No terceiro menu suspenso, clique no botão "obter dados" no lado direito da caixa, permitindo que você escolha os dados que deseja comparar. Nesse caso, clique na célula que teve o preço de compra alvo e clique em OK. A caixa de diálogo Formatação condicional reaparecerá.

Clique no botão "Formatar" para abrir a caixa de diálogo "Formatar células". Clique na guia "Padrões" para escolher a cor da célula a ser destacada se a célula atender aos critérios colocados sobre ela. A fonte e outra formatação podem ser alteradas aqui clicando na aba "Fonte". As condições estão no lugar e não deve haver células destacadas na planilha. À medida que o preço das ações muda na célula do "preço da ação real", se o preço cair abaixo da célula do "preço de compra alvo", o Excel irá destacar a célula.

Altere o valor na célula "preço real do estoque" para um número abaixo do preço de compra alvo. A célula será destacada, indicando que encontrou as condições que foram definidas identificando-a como estoque para comprar.

Configure a formatação condicional para todos os estoques em sua planilha que contém os dados importados e os cálculos dos preços-alvo. Quando um preço das ações atende aos critérios da sua estratégia de investimento, essa célula será destacada, alertando você para uma possível oportunidade de investimento.

Uma estratégia comum é usar o desempenho passado da empresa para indicar o desempenho futuro da empresa e das ações. Fórmula de Taxa do Excel pode calcular taxas de crescimento para várias categorias. A fórmula do Valor Futuro (FV) pode prever o valor futuro dessas categorias, dando ao investidor as ferramentas e os números necessários para tomar decisões de investimento com base em suas estratégias.

A informação contida neste artigo é para informações gerais e referência. Investir é diferente para cada indivíduo com base na tolerância ao risco pessoal. Investir no mercado de ações tem riscos inerentes. Desenvolva uma estratégia e plano de negociação que atendam suas tolerâncias de risco e necessidades financeiras.

Referências.

Regra 1; Cidade de Phil; 2006.

Sobre o autor.

Eric Duncan é um veterano militar e um profissional nas indústrias de segurança, viagens e aviação. Duncan tem escrito desde 2002 para revistas, jornais, literatura de negócios locais e em sites como a Singletraks. Ele obteve seu Bacharel em Ciências em aeronáutica profissional e seu Mestrado em Administração de Empresas.

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Par Estratégia de Negociação [MODELO EXCEL]

Par Trading.

A negociação de par é uma estratégia de negociação que corresponde a uma posição longa em um estoque / ativo com uma posição de compensação em outro estoque / ativo que está relacionado estatisticamente. O intercâmbio de pares é uma estratégia de reversão média onde apostamos que os preços reverterão para suas tendências históricas.

Quem pode usar este modelo Excel?

Pessoas interessadas em negociação algorítmica e Quant, aqueles que querem aprender sobre arbitragem estatística.

Como isso ajuda?

Este modelo de excel irá ajudá-lo a:

Aprenda a aplicação da reversão média Compreender o comércio de pares Otimizar os parâmetros de negociação Compreender os retornos significativos da arbitragem estatística.

Por que você deve baixar o modelo de negociação?

Como a lógica de negociação é codificada nas células da folha, você pode melhorar a compreensão, baixando e analisando os arquivos em sua própria conveniência. Não só isso, você pode brincar com os números para obter melhores resultados. Você pode encontrar parâmetros adequados que proporcionem maiores lucros do que o especificado no artigo.

Explicação do modelo.

Neste exemplo, consideramos os pares MSCI e Nifty, pois ambos são índices do mercado de ações. Implementamos estratégia de reversão média nesse par. A reversão média é uma propriedade de séries temporais estacionárias. Uma vez que afirmamos que o par que escolhemos significa reverter, devemos testar se segue a estacionança. O diagrama a seguir mostra o gráfico da relação logarítmica de Nifty para MSCI. No início, isso parece ser significante reverter com um valor médio de 2.088, mas usamos Dicky Fuller Test para testar se ele é estacionário com uma significância estatística. Os resultados da tabela de resultados da Cointegração mostram que a série de preços é estacionária e, portanto, significa reverter. A estatística do teste de Dicky Fuller e um valor de p significativamente baixo (& lt; 0,05) confirmam nossa suposição. Tendo determinado que a reversão média é válida para o par escolhido, procedemos com a especificação de suposições e parâmetros de entrada.

Premissas.

Para fins de simplificação, ignoramos os spreads de oferta. Os preços estão disponíveis no intervalo de 5 minutos e nós negociamos somente no preço de fechamento de 5 minutos. Uma vez que este é um dado discreto, o desligamento da posição acontece no final da vela, isto é, ao preço disponível no final de 5 minutos. Apenas a sessão regular (T) é negociada. Os custos de transação são de US $ 0,375 para Nifty e US $ 1,10 para MSCI. A margem para cada comércio é de US $ 990 (aproximado de US $ 1000).

Parâmetros de entrada.

Observe que todos os valores dos parâmetros de entrada mencionados abaixo são configuráveis.

Média de 10 velas (uma vela = a cada 5 minutos de preço) é considerada. Um "z" pontuação de +2 é considerado para compra e -2 para venda. Uma queda de $ 100 e um limite de lucro de $ 200 é definido. O tamanho da ordem para negociação MSCI é de 50 (1 lote) e para Nifty é de 6 (3 lotes).

Os dados de mercado e os parâmetros de negociação estão incluídos na folha de cálculo a partir da 12 ª fila em diante. Então, quando a referência é feita para a coluna D, deve ser óbvio que a referência começa a partir de D12 em diante.

Explicação das colunas no modelo do Excel.

A coluna C representa o preço do MSCI.

A coluna D representa o preço Nifty.

A coluna E é a relação logarítmica de Nifty para MSCI.

A coluna F calcula a média de 10 velas. Como 10 valores são necessários para os cálculos médios, não há valores de F12 a F22. A fórmula = IF (A23 & gt; $ C $ 3, MÉDIA (ÍNDICE ($ E $ 13: $ E $ 1358, A23- $ C $ 3): E22), & # 8220; & # 8221;) significa que a média só deve ser calculada se a amostra de dados disponível for superior a 10 (ou seja, o valor especificado na célula C3), caso contrário, a célula deve estar em branco. Considere a célula F22. A célula correspondente A22 tem um valor de 10. Como A22 & gt; $ C $ 3 falha, a entrada nessa célula está em branco. A próxima célula F23 tem um valor, pois A23 & gt; $ C $ 3 é verdade. O próximo bit da fórmula.

MÉDIA (ÍNDICE ($ E $ 13: $ E $ 1358, A23- $ C $ 3): E22) calcula o valor médio das últimas 10 (como mencionadas na célula C3) velas de dados da coluna E. Uma lógica semelhante é válida para a coluna G onde o desvio padrão é calculado. O resultado "z" é calculado na coluna H. A fórmula para calcular o escore "z" é z = (x -) / (σ). Aqui x é a amostra (Coluna E), é o valor médio (Coluna F) e σ é o desvio padrão (Coluna G).

A coluna I representa o sinal de negociação. Conforme mencionado nos parâmetros de entrada, se a pontuação "z" for inferior a -2 nós compramos e, se for superior a +2 nós vendemos. Quando dizemos comprar, temos uma posição longa em 3 lotes de Nifty e temos uma posição curta em 1 lote de MSCI. Da mesma forma, quando dizemos que vendemos, temos uma posição longa em 1 lote de MSCI e temos uma posição curta em 3 lotes de Nifty, colocando assim a posição. Temos uma posição aberta o tempo todo. Para entender o que isso significa, considere dois sinais comerciais "comprar" e "vender". Para o sinal de "compra", como explicado anteriormente, compramos 3 lotes de futuro Nifty e um curto 1% de MSCI futuro. Uma vez que a posição é tomada, rastreamos a posição usando a coluna Status, ou seja, a coluna M. Em cada nova fila enquanto a posição continua, verificamos se a perda de parada (como mencionado na célula C6) ou o lucro obtido (como mencionado na célula C7) é atingido. A perda de stop é dado o valor de USD -100, ou seja, a perda de US $ 100 e o lucro obtido recebe o valor de USD 200 nas células C6 e C7, respectivamente. Enquanto a posição não atinge qualquer perda de parada ou lucro, continuamos com esse comércio e ignoramos todos os sinais que aparecem na coluna I. Uma vez que o comércio atinge a perda de parada ou o lucro, novamente começamos a olhar os sinais na coluna Eu e abrir uma nova posição comercial assim que tivermos o sinal de Compra ou Venda na coluna I.

A coluna M representa os sinais de negociação com base nos parâmetros de entrada especificados. Coluna Eu já tenho sinais de negociação e M nos fala sobre o status de nossa posição de negociação, ou seja, nós somos longos ou curtos ou reservamos os lucros ou saímos na parada de perda. Se o comércio não for encerrado, transportamos a posição para a próxima vela, repetindo o valor da coluna de status na vela anterior. Se o movimento do preço ocorrer de forma a quebrar o TP ou SL determinado, nós colocamos nossa posição, denotando-a assim por "TP" e "SL", respectivamente.

A coluna L representa Mark to Market. Especifica a posição da carteira no final do período de tempo. Conforme especificado nos parâmetros de entrada, trocamos 1 lote de MSCI e 3 lotes de Nifty. Então, quando trocamos nossa posição, a diferença de preço apropriada (dependendo da compra ou venda) é multiplicada pelo número de lotes.

A coluna N representa o status de lucro / perda do comércio. P / L é calculado apenas quando nós colocamos a nossa posição. A coluna O calcula o lucro acumulado.

A tabela de saída possui algumas métricas de desempenho tabuladas. A perda de todas as negociações de perda é de US $ 3699 e o lucro de negociações que atingiram TP é de US $ 9280. Então, o total de P / L é de US $ 9280- $ 3699 = $ 5581. Os negócios de perda são os negócios que resultaram na perda de dinheiro nas posições de negociação. Negociações rentáveis ​​são os negócios bem sucedidos que acabam por ganhar causa. O lucro médio é a proporção do lucro total para o número total de negócios. O lucro médio líquido é calculado depois de subtrair os custos de transação, que somam US $ 91,77.